Lai gan Jurijs Šatunovs bija ārkārtīgi populārs un slavens, bieži dēvēts par “sirdžu lauzēju”, viņš patiesībā bija monogāms un kalpoja par paraugu ģimenes dzīvē. Ar savu otro sievu Svetlanu viņš iepazinās 2000. gada decembrī Vācijā.